Влияние сырьевого экспорта на курс рубля и роль Центрального банка

Тема: Анализ зависимости российской экономики от экспорта углеводородов · влияние на курс рубля и роль ЦБ в денежно-кредитной политике

Кратко

Статья анализирует зависимость курса рубля от цен на нефть и газ, а также роль Центрального банка в поддержании макроэкономического равновесия. Приводится сравнение рентабельности нефтегазового сектора РФ с высокотехнологичными компаниями США, показывающее, что прибыль Microsoft, Apple или Intel сопоставима с прибылью всей нефтедобычи России. Объясняется, что низкая учётная ставка ЦБ может привести к валютным спекуляциям и финансовой нестабильности.

Главное

  • Экономика РФ сильно зависит от сырьевого экспорта, что делает её уязвимой к колебаниям цен на нефть и газ.
  • Курс рубля непропорционально реагирует на изменение цен на нефть: при снижении цен рубль падает, при росте — незначительно укрепляется.
  • Центральный банк использует учётную ставку для контроля инфляции и поддержания стабильности, но низкая ставка могла бы привести к валютным спекуляциям и развалу финансовой системы.
  • Рентабельность нефтегазового сектора РФ (около 50% при официальном курсе) значительно ниже рентабельности лидеров высоких технологий США (Microsoft 120%, Intel 73%).
  • Абсолютная прибыль каждой из компаний (Microsoft, Apple, Intel) сопоставима с прибылью всей нефтедобычи РФ (около 37 млрд долларов).
  • Для успешного развития высокотехнологичных отраслей необходима низкая учётная ставка, что в условиях сырьевой экономики невозможно без рисков.
  • После распада СССР в РФ была выгоднее добыча сырья и валютные спекуляции, в то время как на Западе развивались высокотехнологичные производства.

Российская экономика десятилетиями держалась на сырьевом экспорте, но сегодняшние геополитические риски обнажают уязвимость такой модели. Обрабатывающая промышленность, особенно электроника, становится не просто желательной, а жизненно необходимой для стабильности страны. Как исторический перекос в сторону углеводородов повлиял на курс рубля и что нужно менять?

Хотя бы из-за непредсказуемой политической ситуации в мире, РФ крайне нуждается в обрабатывающей промышленности, в общем, и электронной, в частности. К примеру, внешняя угроза заставила развивать отрасль высокого передела - ВПК. После развала СССР высокотехнологичные гражданские и оборонные отрасли близко не имели масштаба сравнимого с остальной сырьевой экономикой РФ. В это время неслучаен был упор на сырьевое развитие (углеводороды, металлы и т. д.) с соответствующим ростом экспорта. Поэтому сложился  экономический императив - именно сырьевое развитие при экспортной ориентации . Об этом свидетельствал рекордный рост экспорта сырьевых ресурсов, превзошедший максимальный уровень советских лет. Именно сырьевое развитие позволяло в ближайшей перспективе удерживать рубль в пределах текущих колебаний, иначе он бы бесконечно падал. А как была взаимосвязана мировая цена нефти и курс рубля к валютам? В двух словах: если цена нефти в 2 раза упала, то и курс рубля сопоставимо снизится, но если в 2 раза взлетела, то в лучшем случае лишь незначительно возрастёт. Таким образом, в общем, курс рубля был пропорционален цене нефти только в сторону её снижения. Затем, из-за повышения социальных расходов, удорожания добычи и других растущих из года в год внутренних рублёвых затрат, прибыльность сырьевой экономики постепенно падала, а при резком уменьшении мировой цены нефти тем более устремлялась вниз, что покрывалось только сопоставимым снижением курса рубля. Отсюда, за исключением экономического и политического форс-мажора, резкое снижение курса рубля происходило из-за существенного исчерпания резервов сырьевого развития как это случилось в 2014-2015 гг. при сильном и продолжительном падении мировой цены нефти относительно предшествующих лет её практической неизменности. Природа сырьевой экономики РФ стала такова, что ей грозил бы кризис не будь сильного падения курса рубля по резкому и продолжительному снижению цены нефти.

Тем самым, проводившаяся денежно-кредитная политика ЦБ РФ преследовала явные и скрытые цели: главные из них, соответственно, поддержание ценового (макроэкономического), в т. ч. социального равновесия и удовлетворение интересов сырьевых компаний. Как можно понять, ЦБ РФ не снижал резко учётную ставку не из-за своей «шизофрении», а из-за того, что это могло привести неуправляемому разбалансу с разносом экономики. Допустим, ЦБ РФ установил нулевую или отрицательную учётную ставку, что, как минимум, привело бы к накачке бесплатными кредитами коммерческих банков, усилило валютные спекуляции, ещё больше уронило курс рубля и разогнало вывоз капиталов, вызвав в итоге социальную нестабильность. Примерно так происходило в последние годы «перестройки», когда различные коммерческие структуры получали дешёвые кредиты, затем переводившиеся в валюту по высокому официальному курсу рубля, что повторяясь, в конечном итоге, обвалило финансовую систему СССР из-за превышения рублевого содержания валют. Природа не терпит пустоты, ЦБ и коммерческие банки взаимосвязаны как сообщающиеся сосуды. Как известно, свободный капитал, более всего устремляется в отрасль с максимальной рентабельностью. А ею из-за привлекающей новизны является сфера передовой разработки.

Для наглядности сравним за 2020 г. расчётную относительную и абсолютную прибыль нефте-, газодобычи РФ и ведущих высокотехнологичных компаний США (Тесла, Дженерал Моторс, Майкрософт, Эппл, Интел и АМД). Относительная величина прибыли (рентабельность производства или себестоимости) есть её доля ко всем затратам. За показатели рентабельности производства отраслей США примем по данным корпоративной отчётности отношение прибыли до налогообложения к себестоимости реализации: электромобили Тесла (4,8 %), обычные автомобили Дженерал Моторс (7,9 %), программные продукты и электроника Майкрософт (120,5 %) и Эппл (39,4 %), процессоры Интел (72,8 %) и АМД (24,1 %).

1. Нефть РФ (добыча ≈510, внутренняя реализация ≈255 и экспорт ≈255 млн. тонн) [2]. В среднем, округлённо, в 1 барреле экспортной (внутренней) реализации нефти ≈40 $ - принята по данным ЦБ РФ 41,5 $ [25] (≈30 $ - принята по цене Роснефти 31,6 $ (2280/72,15) без НДС [23]), ≈4 $ превышения экспортной над внутренней транспортировкой, ≈6 $ вывозная пошлина:

При извлечении ≈510 млн. тонн с пересчётом в тоннаж по коэффициенту 7,3 абсолютная прибыль нефтедобычи РФ составит ≈37,2 (18,6 + 18,6) млрд. $ - официальный курс ЦБ РФ ≈70 руб. / 1 $ и ≈18,6 млрд. (37,2 - 18,6) $ - реальный курс ≈35 руб. / 1 $.

Вывод: предполагаемая абсолютная прибыль нефтедобычи РФ ≈37,2 млрд. $ или 2,6 трлн. руб. (средняя внутренняя и экспортная цена без НДС и вывозной пошлины ≈15,3 тыс. руб. и ≈248 $ за 1 тонну) искусственно завышена из-за занижения официального относительно реального курса рубля к доллару. Примечательный факт ( Анализ руководством финансового состояния и результатов компании за 12 месяцев 2020 и 2019 гг., С . 12-24, расчёты автора), с 2019 г. по 2020 г. операционная прибыль ПАО «Роснефть» (около 40 % всей российской добычи) упала в 3,5 раз (1305/378 млрд. руб.), при этом, цены 1 тонны нефти снизились в 1, 5 (27,5/18,7 тыс. руб. - дальнее и ближнее зарубежье с пошлинами) и 1,4 раз (23,0/16,9 тыс. руб. – РФ без НДС) [23].

2. Газ РФ (добыча ≈690, внутренняя реализация ≈490 и экспорт ≈200 млрд. м³) [2]. В среднем, округлённо, в 1 тыс. м³ экспортной (внутренней) реализации газа ≈126 $ - принята по данным ЦБ РФ 126,8 $ [25] (≈56 $ - принята по цене Газпрома 57,9 $ (4176,9/72,15) без НДС [24]), ≈30 $ превышения экспортной над внутренней транспортировкой, ≈38 $ вывозная пошлина:

При извлечении ≈690 млрд. м³ абсолютная прибыль газодобычи РФ составит ≈10,1 (6,9 + 3,2) млрд. $ - официальный курс ЦБ РФ ≈70 руб. / 1 $ и ≈8,5 (13,7 — 5,2) млрд. $ - реальный курс ≈35 руб. / 1 $.

Вывод: на предполагаемую абсолютную прибыль газодобычи РФ ≈10,1 млрд. $ или 0,7 трлн. руб. (средняя внутренняя и экспортная цена без НДС и вывозной пошлины ≈3,9 тыс. руб. и ≈88 $ за 1 тыс. м³) больше повлияли значительный объём внутренней реализации с низкими ценами относительно экспортных, чем заниженный официальный курс рубля к доллару. Примечательный факт ( Отчёт руководства ПАО Газпром за 2020 г., С . 37-38, расчёты автора), с 2019 г. по 2020 г. прибыль от продаж ПАО «Газпром» (около 65 % всей российской добычи) упала в 1 ,8 раз (1119,9/614,9 млрд. руб.), при этом, цены 1 тыс. м³ газа снизились в 1,3 (13,1/10,3 тыс. руб. - дальнее и ближнее зарубежье с пошлинами) и 1,0 раз (4,1/4,2 тыс. руб. – РФ без НДС) [24].

Следует учитывать и многократную разницу налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в нефте- и газодобыче РФ, обуславливающей гораздо высокую себестоимость первой: если за 2020 г. базовая ставка согласно НК - 919 руб. / 1 тонну и 35 руб. / 1 тыс. м³, то фактические расходы - 6700 руб. / 1 тонну и 537 руб. / 1 тыс. м³ (по ПАО Роснефть, Анализ руководством финансового состояния и результатов компании за 12 месяцев 2020 и 2019 гг., С . 1 8 ) [23].

По официальным показателям 2020 г. абсолютная прибыль каждой высокотехнологичной компании США сопоставима со всей добычей нефти (≈37,2 млрд. $) и газа (≈10,1 млрд. $) РФ: Тесла (1,2 млрд. $); Дженерал Моторс (8,1 млрд. $); Майкрософт (53,0 млрд. $); Эппл (67,1 млрд. $); Интел (25,1 млрд. $); АМД (1,3 млрд. $). Меньшая абсолютная прибыль Тесла и АМД связанна с тем, что они только набирали обороты, поэтому в ближайшие годы вполне могут потеснить других и получать десятки млрд. $.

Таким образом, после развала СССР, если на Западе стали высокодоходны производства электромобилей, вычислительной техники, программных продуктов и космические технологии, то в РФ была гораздо выгоднее добыча сырья и валютные спекуляции. В этом явилась особенность нацеленной на сырьевое развитие РФ в отличие от развитых капстран Запада, где учётные ставки в пределах нулевого уровня не разрушали денежную систему, а притоком финансовых ресурсов создавали новые производства. Поэтому низкая учётная ставка ЦБ РФ имеет смысл только в случае преобладающей высокотехнологичной экономики.

Фрагменты

За показатели рентабельности производства отраслей США примем по данным корпоративной отчётности: Тесла (4,8%), Дженерал Моторс (7,9%), Майкрософт (120,5%), Эппл (39,4%), Интел (72,8%), АМД (24,1%). Для российской нефтедобычи рентабельность составляет около 50% при официальном курсе рубля, а при реальном курсе падает до 12%. Прибыль каждой из высокотехнологичных компаний сопоставима с абсолютной прибылью всей нефтедобычи РФ (около 37,2 млрд долларов) и газодобычи (около 10,1 млрд долларов).

Курс рубля был пропорционален цене нефти только в сторону её снижения: если цена нефти падала в два раза, то и курс рубля снижался сопоставимо, но если цена взлетала в два раза, то рубль лишь незначительно возрастал.

Если бы ЦБ РФ установил нулевую или отрицательную учётную ставку, это привело бы к накачке бесплатными кредитами коммерческих банков, усилило валютные спекуляции, ещё больше уронило курс рубля и разогнало вывоз капиталов, вызвав в итоге социальную нестабильность. Примерно так происходило в последние годы перестройки в СССР.

Вопросы и ответы

Почему курс рубля зависит от цены нефти?
Курс рубля пропорционален цене нефти только в сторону её снижения: при падении цен на нефть рубль ослабевает, при росте — незначительно укрепляется. Это связано с сырьевой структурой экономики РФ.
Какую рентабельность имеет нефтедобыча РФ по сравнению с высокотехнологичными компаниями США?
Рентабельность нефтедобычи РФ составляет около 50% при официальном курсе рубля, в то время как рентабельность Microsoft — 120%, Apple — 39%, Intel — 73%, AMD — 24%. Абсолютная прибыль Microsoft (53 млрд долларов) превышает прибыль всей нефтедобычи РФ (37 млрд долларов).
Почему Центральный банк не снижает учётную ставку до нуля?
Снижение ставки до нуля или отрицательного уровня может привести к накачке бесплатными кредитами, усилению валютных спекуляций, падению рубля и вывозу капиталов, что вызовет социальную нестабильность. Это подтверждается опытом СССР в годы перестройки.